Sim, é necessário guardar seus documentos fiscais, até perceber que suas compras estão aparecendo na sua conta NFG. Caso suas compras não estejam visíveis, mesmo havendo passado o prazo máximo (até o final do mês seguinte ao das suas compras), o documento fiscal comprova que você informou seu CPF e é com ele que você poderá exigir que os pontos das compras sejam contabilizados para você.